No ni nakon izlaska nije odustao od kriminalnog života. Glumio je policajca, ponekad liječnika, izmišljao je svakakve priče kako bi uvukao druge u zamku. Već tada se očitovala njegova kasnija spisateljska mašta, ali on još nije iskoristio svoj talent u dobru svrhu.
Kad je uhvaćen, pobjegao je iz policijskog pritvora i pobjegao u Češku, živeći na ulici i prosjačeći, što je u to vrijeme također bilo protuzakonito. Ponovo je uhićen i izručen Njemačkoj, gdje su ga čekale još četiri godine zatvora.
Karlu je to bilo previše, želio je promijeniti način života. Tijekom prvih godina u zatvoru mogao je raditi u zatvorskoj knjižnici i puno čitati. Nakon drugog izlaska odlučio se posvetiti pisanju koristeći svoju maštu i čitalačka iskustva. Radio je za novine, pisao članke, a potom i pustolovne priče. Sudbina mu je bila naklonjena, živio je u doista dobrim godinama da razvije svoj talent, XIX. U drugoj polovici 20. stoljeća dogodile su se goleme promjene u svijetu, kada su se Italija i male njemačke kneževine ujedinile u Njemačku. Romantični romani bili su jednako popularni među njemačkom srednjom klasom kao što su višesezonske serije s današnjim servisima za strujanje.
U to vrijeme Karl May već se nekažnjeno služio svojim prevarantskim umijećem: stvarao je putopise po Americi koji su izgledali autentično, a on tamo nije ni bio, oslanjajući se samo na svoja čitateljska iskustva i maštu u radu. Samo četiri godine prije smrti, u dobi od 66 godina, otputovao je u inozemstvo, održao nekoliko predavanja, a zatim se vratio na slapove Niagare, preskočivši nekadašnja mjesta Divljeg zapada.
Svoje indijanske romane počeo je pisati od 1880-ih, stvarajući najpoznatijeg ratnika bakrene kože Winnetoua i njegovog bjeloputog prijatelja Old Shatterhanda. Potonji lik je, prema mnogima, oblikovao prema sebi, točnije cijeli je život želio biti ovaj heroj. I, barem što se tiče izgleda, postao je Old Shatterhand, budući da se, kada je postao megazvijezda, redovito maskirao u kostim svog heroja divljeg zapada, a tako snimljene slike prodavale su se za novac.
Suvremenici su mu osporavali životno djelo, mnogi su njegove pustolovne romane smatrali jeftinim platnima koja traže dojam i optuživali ga da stereotipno crta domorodce.
Priče njemačkog pisca o Divljem zapadu i stoljeće kasnije omiljene su djeci i odraslima, a mnogi su njegovi romani ekranizirani. Priča se da je i Adolf Hitler na polici imao poredane indijske romane, a o velikom utjecaju romana Karla Maya na njega govorio je i Albert Einstein.
